Программа «OmniTrader» - не только великолепный пакет,
предназначенный для проведения технического анализа, но и позволяющий
протестировать выбранную торговую систему – утверждает автор, проверив
возможности программы и описав все свои действия в этой статье.
Прослышав
про уникальные возможности «OmniTrader», и имея, тем не менее, изрядную
долю скептицизма, я решил познакомиться с этой программой поближе. Ребята из
«Аналитики» дали мне возможность просмотреть вводный видео-курс на трех
кассетах, где основатель компании «Nirvana Systems, Inc.» Эд Даунс
расписывал все ее прелести. Но предыдущие версии «OmniTrader» из рук вон
плохо работали под Windows. И вот появилась версия «OmniTrader-2001»,
нашедшая общий язык с Windows Millennium. Программа стала работать
нормально.
Когда были устранены все несуразности и «косяки», типа спонтанной
рассплитовки данных и пр., возникающие из-за неправильно установленных форматов,
общение с «OmniTrader», действительно стало приносить удовольствие.
«Омни» - это кладезь зашитых в программу торговых систем (больше
120), способных удовлетворить любые вкусы и запросы, причем поддающихся
настройке, тестированию и оптимизации. Она автоматически создает необходимый вам
портфель и отслеживает все торговые сигналы, подаваемые выбранными системами,
избавляя трейдера от необходимости кропотливой предварительной работы. Это мне
страшно понравилось, потому что позволяло с легкостью использовать идеи,
основанные на ступенчатом фильтровании рынка, постепенно приближаясь к 3-5
лучшим акциям, которыми стоит торговать именно сегодня.
Первоначально
теряешься перед изобилием возможностей и имеющихся опций, что становится главной
проблемой. Но обо всех «наворотах» «OmniTrader» я расскажу как-нибудь в
другой раз, а сейчас хотелось бы продемонстрировать обучающие, тренинговые
возможности программы, доступные через опцию «Game».
Рисунок 1. В
окне New Game вы выбираете размер стартового депозита и продолжительность
игрового периода, задавая число баров (один бар - один торговый день)
Когда вы нажимаете на «Game» программа открывает окно New Game - новая
игра (Рисунок 1), где вами выбирается размер стартового депозита,
продолжительность игрового периода, после чего программа переводит вас к
имитатору рынка (Рисунок 2).
Рисунок 2.
Экран тренажера программы OmniTrader
Подробно остановимся на возможностях тренажера. В правом верхнем углу кнопка
запуска, под ней пауза и рядом часы, отражающие течение рабочего дня биржи.
Режим имитатора таков, что он генерирует только дневные бары и берет их либо с
реального рынка, либо из исторических данных. Можно тренироваться на акции,
включенной в ваш портфель, а можно так, как мы сделаем это сейчас -
останавливаемся на случайной акции. В нашем случае мы даже не знаем ее название,
рыночный сектор и биржу.
Из графика на Рисунке 2 видно, что
это - период весны 97 года. Кнопка под надписью Trade Size позволяет
выбрать размер приказа в количестве акций, процентах или фиксированных размеров
сумм. Пять кнопок Game Control дают возможность регулировать скорость
демонстрации данных: один дневной бар будет появляться с темпом от 1 секунды до
1 минуты, в зависимости от выбранного режима, исходя из скорости вашей реакции.
Кнопкой Loan (Рисунок 3), вами выбирается размер получаемого у
брокера кредитного плеча, но вы можете и отказаться от него.
Рисунок 3. Окно Loan, в котором вы выбираете размер,
привлекаемого займа, либо отказываетесь от него
В левом верхнем
углу Рисунка 2 синим цветом показан баланс вашего счета, зеленым -
ваши длинные позиции, красным – короткие. В левом нижнем углу будет
выстраиваться график прибылей и убытков. При выбранном депозите в $ 100.000 мы
видим вертикальную шкалу с уровнями от 0 до $ 200.000. На графике (Рисунок
2), зеленая пиктограмма внизу - объем сделок, а справа (зеленая
вертикальная шкала с отметками) я выставил уровни Фибоначчи. Белая и коричневая
линии – две скользящих средних с периодами 3 и 20. Это графическое отбражение
Системы MV2-C - пересечение скользящих средних. Белое поле внизу графика -
выбранные нами торговые системы.
Мы выбрали одну из рекомендуемых Нирваной
торговых систем, под названием Edmagic. Всего в нее входит 13 «голосующих»
торговых индикаторов, в число которых входит MV2-C. Выбор профиля торговой
системы производится в окне Open Profil (Рисунок 4). Чтобы открыть
окно вы входите в директорию «файл» и нажимаете кнопку Open. Подведя
мышку к любому из обозначений индикатора, и нажав на правую кнопку, мы получаем
на экране графическое построение индикатора. Чтобы не перегружать график
остановимся на том, что уже по умолчанию отражено на нем программой.
Рисунок 4. Окно выбора профиля торговой системы
OmniTrader
Каждый индикатор, входящий в систему выдает свой
независимый сигнал к покупке или продаже. Сигнал к покупке - это зеленый
треугольник вверх. Пока этот сигнал остается действительным – по белому полю
вычерчивается прямая зеленая линия. При генерации системой сигналов к продаже,
линии и треугольники - красные.
Щелкнув левой клавишей мыши на любой из сигналов индикатора, можно увидеть
информацию о нем и тест, демонстрирующий его возможности. Для примера, нажмем на
индикатор STO-DW. Мы увидим окно «ассистента», показанное на
рисунке 5, где отражены краткие характеристики индикатора, его
настройка и тест его применения на данной акции по историческим данным, а также
статистика: количество сигналов, ложные срабатывания, соотношения убыточных и
прибыльных сделок и т.д.
Рисунок 5. Окно Ассистента демонстрирует статистику
использования на выбранной акции индикатора STO-DW по обратному тесту
Если история и возможности индикатора для этой акции нас не
устраивают, мы можем его удалить из системы. Потратив небольшое время, можем
протестировать и даже оптимизировать под себя каждый из индикаторов и любую
систему, составив свой эксклюзивный набор. Пока же давайте доверимся тому, что
предлагает программа. Чтобы не раздувать статью, я обращу лишь ваше внимание на
отсутствие необходимости сопоставлять все индикаторы вместе и гадать, что же
следует выбрать: покупку или продажу. Верхняя строка белого поля с надписью
Vote – итоги голосования. Она обобщает все сигналы индикаторов,
присваивает им рейтинг, обозначая цифрой, сколько индикаторов генерировало тот
или иной сигнал к покупке или продаже. Нажав кнопкой мыши на треугольник сигнала
в голосующем поле, мы вызываем «Рейтинг голосования индикаторов» (Рисунок
6). Цифра показывает нам силу и удельный вес сигнала.
Рисунок 6. Окно Рейтинга голосования индикаторов. Советник
показывает нам, какие системы проголосовали за сигнал и выдает цифру уровня
рейтинга голосования индикаторов
Теперь переходим к
предварительному анализу графика. Для начала, посмотрим историю акции,
воспользовавшись шкалой Chart Period в левом нижнем углу под графиком
(Рисунок 7). Мы видим: стартовав с уровня в районе $8 в начале
ноября 1992 г. акция достигла исторической вершины на уровне $27 в середине
сентября 95 года.
Рисунок 7. История акции за предыдущие два года
Сейчас она пытается преодолеть мощное сопротивление на уровне 23, что
являлось для нее барьером в течение последних двух лет. Возможно, мы наблюдаем
первую половину третьей волны нового восходящего тренда. При откате от 23 ясно,
что нашей целью вниз может служить уровень 15 с промежуточной поддержкой в
районе 18,5. Вернемся к нормальному масштабу времени (Рисунок 8),
проведем предварительный анализ ситуации и определим сценарий возможной
торговли.
Рисунок 8. График акции для первого, стартового дня
торговли в тренажере OmniTrader
Средняя с периодом 20 неплохо
выполняет роль динамической трендовой линии и указывает вверх, короткая средняя
более агрессивна, а угол между ними расходится. Выведенные мною на график
фиолетовым цветом переломы Ганна четко демонстрируют две повышающиеся вершины,
преодоленные последней уверенно восходящей свечой уже к началу нашего вступления
в игру.
Что будем делать, какую выберем тактику? Учитывая, что при
выбранном нами депозите в $ 100.000 нам повезло со стоимостью акции: она
достаточно недорогая и, похоже, застоялась на месте, поэтому мы можем позволить
себе агрессивную игру. Давайте временно станем быками, но открывать позиции
начнем во время коррекции на снижающемся рынке, соответственно - «плотный стоп»
ставить пока не будем, дадим рынку свободу дыхания.
Итак, Первый
торговый день. Мы не в рынке, ждем коррекции. Запускаем часы. На
Рисунке 9 отражено поведение акции за первые семь дней с момента
начала игры.
Рисунок 9. График акции для первых семи дней торговли
Рынок показал еще одну восходящую свечу. Уровень 23 пробит.
Похоже, мы опоздали на один день. Сигнал Edmagic на бычий вход был за
день до начала игры (зеленый треугольник в поле голосования индикаторов). На
уровне чуть выше 23,20 программа показывает нам на то самое историческое
сопротивление. Нажмем мышью на красную стрелочку над линией сопротивления,
похожую на рюмку, и посмотрим, что это такое. Ассистент трейдера на
Рисунке 10 сообщает нам о сигнале «инвертированная голова и
плечи», информируя о возможном начале бычьего тренда или развороте вниз от линии
сопротивления.
Рисунок 10. Ассистент, вызванный нажатием кнопки мыши на
линию сопротивления, сообщает о бычей тенденции и сигнале «инвертированная
голова и плечи»
Подрастающий за последние два дня объем тоже говорит нам о возможном пробитии
рассматриваемого сопротивления. При отсутствии объема пришлось бы трактовать
этот сигнал как «Собаку Баскервилей» – сигнал «Голова и Плечи», не
подтвержденный объемом.
День второй. Третья уверенная
свеча вверх. Обидно, что мы не в рынке, а на входе можем напороться на
коррекцию. Решение: войдем 200-ми акциями в лонг, разместив стоп под
скользящей средней. На Рисунках 11 и 12 можно увидеть процедуру
размещения приказа.
Рисунок11. Момент размещения приказа на покупку акций. В
окне Trade Size выбираем количество акций, кнопкой Long –
покупаем. В окне Set Profit stop устанавливаем уровни стопов.
Выбрав в окне Trade Size размер торгов на 100 акций,
дважды нажимаем на кнопку Long вверху окна. С правой стороны графика
появляется два треугольника: красный и зеленый. Красный - уровень «стоп-лосс»,
зеленый - «взятие-профита». Устанавливаем стоп-лосс под последним переломом
вверх, ниже уровня 20-периодной скользящей средней. Зеленую кнопку оставляем без
выставленного уровня через появляющееся окно Set Profit Stop, который
возникает сразу же, как только мы начинаем двигать зеленый треугольник. Нажимаем
Clear, и в окне New Value получаем ноль. Кнопкой Accept
устанавливаем отсутствие стопа по прибыли. Будем ориентироваться на рынок. В
левом верхнем углу Рисунка 12 результат наших действий сразу же
отражается на балансе счета.
Рисунок12. В левой части экрана, цифрами показаны изменения
по торговому счету
Для длинной позиции из 200 акций нам
потребовалось 4.667 долларов. Свободными остаются 95.333 доллара. Исходя из
наших предварительных соображений об агрессивной игре, будем добавляться на
откатах, улучшая ценовые показатели портфеля. Если все правильно, то наша
задача: забрать оставшуюся часть третьей волны вверх, нарастить позиции при
четвертой волне вниз, покупая больше у средней и получить максимум возможного на
пятой волне вверх. Это – для сценария восходящего развития рынка. Если рынок
уйдет вниз и достигнет нашего стопа, развернемся вниз, и будем идти в шорт,
ориентируясь на коридор между 21,40-21,20 и 18. Запускаем часы.
Третий день. Короткая свеча вниз. Пока трактуем это
движение как коррекцию, и покупаем еще 200 акций, немного улучшая ценовые
показатели входа. Очень похоже на усреднение. Как пишут в книгах «умные» люди,
такая тактика – для очень богатых и очень глупых людей. Она – для тех, у кого
много времени и кто не прочь стать долгосрочными инвесторами. Почему я выбираю
такую тактику? В том числе и потому, что тренажер не дает возможности зайти в
рынок по «бай-стопу» (стоп-ордер на покупку) на движении вверх, чтобы получить
лучшую цену.
Стремясь получить лучшую цену, когда приходится покупать по
ценам закрытия, мы фактически работаем против тренда, имея в виду, что большой
тренд все-таки, по нашему мнению, направлен вверх. Конечно же, доля условностей
во всем этом есть. Априори нам недоступны новости, мы не знаем или не хотим
знать, как ведут себя в данный момент индексы и связанные рынки. В конце концов,
отсутствует аура сегодняшнего дня и атмосфера реальной биржевой торговли. Но,
тем не менее, отработать свою систему принятия решений, оттестировать мотивацию,
оценить ошибки можно очень неплохо, не рискуя при этом реальными деньгами. Итак,
Запускаем часы.
Четвертый день торгов. Уверенная свеча
вверх, ассистент подсказывает, что это – сигнал бычьего поглощения. Это я вижу и
без него – закрытие на 23,66. На счете +150 - всего ничего, но можно слегка
перевести дух, хотя бы не будет стыдно перед читателями. Похоже, наши прогнозы
сбываются. Не делаем ничего.
Пятый день. Рынок уверенно растет (Рисунок 13).
На счете +332,5. Не делаем ничего. Фактически, мы вошли в воду и проверили,
какое здесь дно. Мы не стали нырять не глядя, поэтому шансы свернуть себе шею у
нас минимальные. При нашем депозите – это сверхосмотрительно. Но мы еще - не
победители, а всего лишь убеждаемся в правоте предварительного анализа.
Рисунок 13. Рынок, подтверждая предварительный анализ,
уверенно растет после небольшой коррекции
Шестой
день. Коррекция. Время покупать акции. Идем в лонг еще на 200 акций.
Седьмой день. Небольшой молот, цена закрытия на уровне
вчерашнего открытия рынка. Выводов пока никаких, кроме как: диапазон торговли
сузился, а объем вырос – похоже, рынок снова приседает перед броском. Но
уверенно говорить об этом еще рано. Не делаем ничего.
Восьмой
день. Коротко и уверенно вниз. Закрытие на 23,50, а на нашем счете
+59,50. Похоже, закончилась третья волна Элиотта. Пришло время мужественно
терпеть приближающиеся убытки и по «глупому» наращивать позиции, улучшая среднюю
цену входа, увеличивая объем портфеля и возможно проигрывая эту торговлю в
целом. Покупаю 300 акций.
Девятый день. Интересно,
как долго продлится четвертая волна? Похоже, она закончилась. Рынок вырос,
вернув нас на + 320,50. Молоток показывает нам, что если бы мы стояли с «плотным
стопом» под первым входом, торговля внутри дня нас бы уже вышибла из рынка.
Очень длинный фитиль. Медведи еще сильны: они не дали рынку уйти вверх, и даже
сгоняли его к 20-ти дневной средней. Не делаем ничего. Я думаю, что коррекция
уже закончилась.
Десятый день торгов. Ура! (Рисунок
14) На счете $101.409. Сильный скачок наверх. Мы задействовали пока
всего лишь 22.500, что менее четвертой части депозита и хорошо защищены
прибылью. Edmagic сгенерировал сигнал для входа в рынок в нашем
направлении, причем все индикаторы голосуют единогласно. Это радует.
Рисунок 14. Цена уходит вверх, подтвердив правильность
покупки акций на коррекции
Сопротивление чуть выше 23,20, обозначенное белой линией, которого я так
боялся раньше, превратилось в уровень поддержки. Похоже, рынок необратимо
поменял свой характер на бычий. Надолго ли? Надо быть осторожным... Поскольку мы
уже находимся в рынке, то при этом сигнале не делаем ничего.
Десятый день. На Рисунке 15 мы видим как
развивалась ситуация с десятого по шестнадцатый день включительно. Рынок
движется в нашем направлении. Наш счет уже $101.934,50. Не делаем ничего. Лежим
на матрасе и лениво посматриваем в монитор. Большого запаса прочности еще нет.
Рисунок 15. Движение рынка с 1 по 16 дни
торговли
Одиннадцатый день. Молот. Ценовой коридор
сужен очень сильно, показывая консолидацию, но денежный поток вырос. Похоже,
присели еще раз. Если будет закрытие ниже, купим еще раз.
Двенадцатый день. Отлично! Молот вниз. Ценовой
диапазон почти тот же. Объем подрос. Похоже, идут агрессивные покупки. Берем еще
500 акций. Это немного рискованно, но может быть лучших шансов для покупки уже
не будет.
Тринадцатый день. Дожи. Объем падает.
Четырнадцатый день. Свеча вверх. Тактика начинает
оправдывать себя. +$3.000. Три процента от депозита за две недели. В принципе
неплохо, но радоваться пока рано. Можно фиксировать прибыль. Пожалуй, следует
подтянуть стоп.
Пятнадцатый день. Все хорошо. Но объем мне
не нравится. Результат: +$3.756. Возможно, тренд выдыхается.
Шестнадцатый день. Почти надгробие. Настало время
подумать: не пора ли начинать «сушить весла».
Семнадцатый
день. Последние пять баров Рисунка 16 показывают, как
развивалась ситуация с 17 по 22 дни торговли. Рост с большим диапазоном и ростом
объема. Нет, медведи еще слабы. + $4.722.
Рисунок 16. Последние пять баров показывают развитие рынка в
17-22 дни торговли. Обратите внимание, что два индикатора выдали сигналы к
короткой продаже
Восемнадцатый день. График в левом нижнем поле экрана
(смотри Рисунок 17) демонстрирует уверенный рост нашей прибыли. За
18 дней торговли +6,3 % на депозит.
Рисунок 17. График роста торгового счета
Неплохо для нашей агрессивно-осторожной тактики! Не делаем
ничего. Хорошо бы дождаться сильной коррекции и прикупить еще акций. Случившийся
гэп дает возможность уверенно подтянуть стоп, но подождем еще пару дней.
Девятнадцатый день. Коррекция. Объем падает. Ждем.
Двадцатый день. Нет необходимости предпринимать какие-либо
новые действия. Ожидаем дальнейшего развития ситуации.
Двадцать
первый день. Что-то назревает. На рынке консолидация, индикаторы дают
противоречивые сигналы. Вполне может случиться мощное движение вниз. Пока
потерпим.
Двадцать второй день. Свеча вверх. Объем красиво
подрастает. Прибыль уже +6.8%. Похоже, если движение вверх продолжиться, будем
стучаться об уровень 30.
Двадцать третий день. Наш счет
имеет +8.1% (Рисунок 18). Посеянные семена начинают давать всходы,
но уже пора готовиться к выходу из рынка. Даже если не будет разворота тренда,
после столь сильного движения наверх, возможна столь же сильная коррекция.
Рисунок 18. Предпоследний день торговли: начинаем искать
позицию для выхода из рынка
Двадцать четвертый
день. Харами. Назревает неопределенность. Ликвидируем позиции. В
принципе, +8% - это неплохо.
Формат статьи заставляет завершить
эксперимент с тренажером. Он оказался успешным, но скажу честно: результаты не
всегда так хороши. Несколько раз этот тренажер больно бил мне по носу, излечивая
от излишнего самомнения. Он объективен и всегда оттестирует любую систему
принятия решений, пролив на вас холодный душ, если вы в чем-то ошибаетесь. И
хорошо, что при этом не надо платить рынку реальные деньги за допущенные ошибки.
Можно сказать, что для начинающего трейдера тренажер-имитатор торговли,
встроенный в программу «OmniTrader-2001» - это недорогой и весьма
действенный способ подготовиться к реальным торговым операциям на биржевом
рынке.
|
